PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с ICOM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, CNX1.L returned 18.83%/yr vs 12.25%/yr for ICOM.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNX1.L торгуется в GBp, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 25.20%.

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%

ICOM.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.06%
С начала года
25.20%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.38%
3 года*
12.75%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и ICOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%5.43%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		25.20%8.16%6.90%-12.66%28.48%28.25%-6.57%2.69%-4.87%2.50%

Correlation

The correlation between CNX1.L and ICOM.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.18

The correlation between CNX1.L and ICOM.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNX1.L и ICOM.L

Секторы
CNX1.L
ICOM.L

Технологии

57.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
9.7%

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%
35.8%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
17.8%

Недвижимость

0.1%
5.8%

Технологии

CNX1.L
57.3%
ICOM.L
5.6%

Коммуникационные услуги

CNX1.L
14.5%
ICOM.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

CNX1.L
11.6%
ICOM.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

CNX1.L
6.9%
ICOM.L
9.7%

Здравоохранение

CNX1.L
3.8%
ICOM.L

-

Промышленность

CNX1.L
2.8%
ICOM.L

-

Коммунальные услуги

CNX1.L
1.3%
ICOM.L

-

Сырьевые материалы

CNX1.L
1.1%
ICOM.L
35.8%

Энергетика

CNX1.L
0.5%
ICOM.L

-

Финансовые услуги

CNX1.L
0.2%
ICOM.L
17.8%

Недвижимость

CNX1.L
0.1%
ICOM.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L

Доходность на риск

CNX1.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNX1.LICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.12

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.62

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.21

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

12.06

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX1.L vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа ICOM.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNX1.LICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.12

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.73

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.52

+0.63

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и ICOM.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и ICOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-28.82%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-7.45%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-14.48%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-28.82%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-4.77%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-12.30%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.22%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и ICOM.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.13%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.49%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

15.96%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

18.28%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

16.73%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

15.71%

+3.73%

Сравнение комиссий CNX1.L и ICOM.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и ICOM.L

Ни CNX1.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNX1.L and ICOM.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while ICOM.L is Commodities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.19% for ICOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор