PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX с SILJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNX (CNX Resources Corporation) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past 10 years, CNX returned 8.23%/yr vs 9.81%/yr for SILJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNX и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNX Resources Corporation (CNX) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNX показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции CNX уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.81% соответственно.

CNX

1 день
1.37%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-7.45%
6 месяцев
-15.75%
1 год
9.07%
3 года*
29.01%
5 лет*
19.24%
10 лет*
8.23%

SILJ

1 день
0.41%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.05%
6 месяцев
17.56%
1 год
109.13%
3 года*
47.92%
5 лет*
13.22%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX
CNX Resources Corporation		-7.45%0.27%83.35%18.76%22.47%27.31%22.03%-22.50%-21.94%-19.75%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		7.05%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between CNX and SILJ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.19

The correlation between CNX and SILJ shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNX Resources Corporation

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с CNX:
CNX с LYGCNX с UVXYCNX с SPYCNX с BRYCNX с CVXCNX с SMCICNX с ENB
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

CNX vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX
Ранг доходности на риск CNX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.00

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.32

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.16

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

7.73

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.00

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.09

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CNX и SILJ

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.41%

-79.04%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-34.71%

+12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-34.71%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.23%

-55.47%

+17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.19%

-70.06%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.64%

-26.50%

-42.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-41.43%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

14.16%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX и SILJ

Текущая волатильность для CNX Resources Corporation (CNX) составляет 7.87%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что CNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

18.66%

-10.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

45.24%

-23.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.92%

54.90%

-24.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.42%

44.33%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.48%

46.23%

+2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX и SILJ

CNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%1.84%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.87%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

CNX and SILJ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.66%) compared to CNX (7.87%). In terms of maximum drawdown, CNX dropped -95.41% vs SILJ's -79.04%.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор