Сравнение CNSDX с GCV
CNSDX (Invesco Convertible Securities Fund) and GCV (The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, CNSDX returned 11.70%/yr vs 10.56%/yr for GCV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CNSDX charges 0.68%/yr vs 0.01%/yr for GCV.
Доходность
Сравнение доходности CNSDX и GCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSDX показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у GCV с доходностью 16.95%. За последние 10 лет акции CNSDX превзошли акции GCV по среднегодовой доходности: 11.70% против 10.56% соответственно.
CNSDX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 23.57%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.70%
GCV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам CNSDX и GCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSDX Invesco Convertible Securities Fund | 23.57% | 16.24% | 9.95% | 8.18% | -15.51% | 4.69% | 44.68% | 21.25% | -1.60% | 10.68% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 16.95% | 22.86% | 19.93% | -15.58% | -23.95% | 19.99% | 16.97% | 45.72% | -19.03% | 37.30% |
Correlation
The correlation between CNSDX and GCV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г. | 0.32 |
Over the past year, CNSDX and GCV have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSDX vs. GCV — Ранг доходности на риск
CNSDX
GCV
Сравнение CNSDX c GCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSDX | GCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 6.03 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.70 | 22.01 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSDX | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.24 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.45 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.19 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CNSDX и GCV
Максимальная просадка CNSDX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSDX и GCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSDX | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -55.67% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -7.09% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -25.32% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -45.90% | +23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.19% | -45.90% | +21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -12.56% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.94% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSDX и GCV
Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что CNSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSDX | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.59% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 11.98% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 15.29% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 21.10% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 23.51% | -10.69% |
Сравнение комиссий CNSDX и GCV
CNSDX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSDX и GCV
Дивидендная доходность CNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности GCV в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSDX Invesco Convertible Securities Fund | 9.53% | 11.77% | 3.46% | 1.46% | 3.97% | 28.36% | 10.96% | 5.21% | 12.65% | 4.57% | 3.74% | 2.74% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 10.17% | 11.57% | 12.60% | 13.33% | 10.00% | 8.14% | 7.68% | 8.21% | 10.93% | 8.14% | 8.72% | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
CNSDX and GCV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSDX has higher volatility (5.37%) compared to GCV (4.59%). In terms of maximum drawdown, CNSDX dropped -39.33% vs GCV's -55.67%.
GCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSDX и GCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор