Сравнение CNREX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
CNREX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CNREX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNREX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNREX Commonwealth Real Estate Securities Fund | -0.14% | -2.53% | 5.97% | 23.54% | -23.80% | 33.89% | -2.86% | 28.68% | -14.70% | 14.60% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.70% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CNREX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции CNREX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 5.25% против 4.69% соответственно.
CNREX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 5.25%
VGSNX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNREX и VGSNX
CNREX берет комиссию в 2.44%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
CNREX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
CNREX
VGSNX
Сравнение CNREX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNREX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.27 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CNREX и VGSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNREX и VGSNX
Дивидендная доходность CNREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VGSNX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNREX Commonwealth Real Estate Securities Fund | 3.14% | 3.13% | 1.83% | 0.00% | 0.59% | 0.68% | 0.00% | 0.85% | 0.72% | 0.34% | 0.00% | 1.52% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.93% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок CNREX и VGSNX
Максимальная просадка CNREX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNREX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.03% | -73.06% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -9.37% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -34.39% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.62% | -42.30% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -9.11% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -13.36% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.21% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNREX и VGSNX
Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что CNREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.57% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.26% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 16.33% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 18.87% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 20.91% | -1.99% |