PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS2030424038
CUSIP203042403
ЭмитентCommonwealth Intl Series Tr
Дата выпуска5 янв. 2004 г.
КатегорияREIT
Минимальные инвестиции$200
Класс активаНедвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CNREX составляет 2.44%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CNREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.44%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CNREX с PFFR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Commonwealth Real Estate Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.10%
16.00%
CNREX (Commonwealth Real Estate Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Commonwealth Real Estate Securities Fund показал доход в 14.22% с начала года и 40.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Commonwealth Real Estate Securities Fund составила 7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.22%22.85%
1 месяц1.19%4.16%
6 месяцев15.62%15.77%
1 год40.02%35.40%
5 лет (среднегодовая)7.79%14.46%
10 лет (среднегодовая)7.05%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.35%3.29%4.48%-6.56%2.16%-0.63%8.05%3.14%4.18%14.22%
20239.89%-4.63%0.21%1.42%-3.79%9.81%2.45%-3.26%-7.97%-3.88%12.09%11.69%23.54%
2022-9.46%-3.14%3.25%-5.09%-2.83%-9.12%8.72%-3.50%-10.36%3.70%6.96%-3.73%-23.80%
2021-0.95%2.98%6.93%5.71%2.36%1.04%1.07%3.83%-6.23%7.02%-0.22%6.84%33.89%
2020-1.62%-6.59%-24.06%10.53%4.63%3.22%4.67%2.73%-1.81%-1.97%10.03%2.39%-2.86%
201910.28%1.19%2.78%1.38%-1.96%2.96%0.65%2.57%1.76%1.57%1.43%1.30%28.68%
20180.41%-7.16%1.44%-0.19%0.62%1.35%0.24%0.67%-2.22%-5.60%2.02%-6.74%-14.70%
20170.33%3.39%0.13%1.22%-0.06%2.98%0.92%-0.24%0.80%1.34%2.46%0.52%14.60%
2016-7.10%1.08%9.47%-0.56%0.91%2.02%4.84%-0.97%-1.97%-3.55%0.69%3.31%7.45%
20152.05%1.74%0.13%-2.30%0.27%-2.96%2.22%-5.22%-0.71%5.26%-1.23%-1.92%-3.07%
2014-0.56%4.47%0.69%2.28%2.97%1.95%-1.48%2.44%-4.70%5.51%2.23%-0.41%16.04%
20133.97%-0.41%1.75%2.62%-3.19%-3.21%2.38%-3.91%4.76%3.63%-0.72%1.04%8.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CNREX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CNREX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNREX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNREX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNREX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNREX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNREX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CNREX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNREX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNREX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNREX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNREX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNREX, с текущим значением в 12.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.98

Коэффициент Шарпа

Commonwealth Real Estate Securities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.42
2.78
CNREX (Commonwealth Real Estate Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Commonwealth Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.11$0.16$0.00$0.16$0.10$0.06$0.00$0.21

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.59%0.68%0.00%0.85%0.72%0.34%0.00%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commonwealth Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.66%
0
CNREX (Commonwealth Real Estate Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Commonwealth Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 67.77%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1519 торговых сессий.

Текущая просадка Commonwealth Real Estate Securities Fund составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.77%5 июн. 2007 г.4416 мар. 2009 г.151920 мар. 2015 г.1960
-44.62%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.24411 мар. 2021 г.265
-31.39%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.636
-21.35%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.484
-18.89%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.12018 июн. 2019 г.352

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Commonwealth Real Estate Securities Fund составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.60%
2.86%
CNREX (Commonwealth Real Estate Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)