PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNREX с CREMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNREX с CREMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).

CNREX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CNREX и CREMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNREX и CREMX

2026 (YTD)202520242023
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		-0.14%-2.53%5.97%12.82%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		1.28%7.72%8.09%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, CNREX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.28%.

CNREX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-3.74%
1 год
1.11%
3 года*
6.65%
5 лет*
3.24%
10 лет*
5.25%

CREMX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Real Estate Securities Fund

Redwood Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с CNREX:
CNREX с PFFRCNREX с CNJFXCNREX с CNGLXCNREX с FRINXCNREX с FRIRXCNREX с PHRAXCNREX с PJEZX
Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с IRSAXCREMX с GREIXCREMX с MXREXCREMX с GRIFXCREMX с JERIX

Сравнение комиссий CNREX и CREMX

CNREX берет комиссию в 2.44%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.

CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

CNREX vs. CREMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNREX
Ранг доходности на риск CNREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNREX c CREMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNREXCREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

9.78

-9.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

12.29

-12.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

11.91

-10.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

12.82

-12.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

85.27

-84.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNREX vs. CREMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNREX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CREMX равного 9.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNREX и CREMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNREXCREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

9.78

-9.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

7.88

-7.69

Корреляция

Корреляция между CNREX и CREMX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNREX и CREMX

Дивидендная доходность CNREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности CREMX в 6.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		3.14%3.13%1.83%0.00%0.59%0.68%0.00%0.85%0.72%0.34%0.00%1.52%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		6.69%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNREX и CREMX

Максимальная просадка CNREX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNREX и CREMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNREXCREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-0.71%

-67.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-0.55%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-0.55%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-0.02%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

0.08%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CNREX и CREMX

Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CNREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNREXCREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

0.59%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

0.65%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

0.89%

+16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

0.96%

+16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

0.96%

+17.96%