PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNREX с CNJFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNREX с CNJFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNREX (Commonwealth Real Estate Securities Fund) and CNJFX (Commonwealth Japan Fund) are both mutual funds - CNREX is a REIT fund managed by Commonwealth Intl Series Tr, while CNJFX is a Japan Equities fund managed by Commonwealth Intl Series Tr. Over the past 10 years, CNREX returned 5.65%/yr vs 5.05%/yr for CNJFX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CNREX charges 2.44%/yr vs 1.75%/yr for CNJFX.

Доходность

Сравнение доходности CNREX и CNJFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNREX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у CNJFX с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции CNREX превзошли акции CNJFX по среднегодовой доходности: 5.65% против 5.05% соответственно.

CNREX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.64%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.17%
1 год
2.38%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.86%
10 лет*
5.65%

CNJFX

1 день
0.96%
1 месяц
7.38%
С начала года
19.91%
6 месяцев
20.27%
1 год
31.61%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.47%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNREX и CNJFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		5.45%-2.53%5.97%23.54%-23.80%33.89%-2.86%28.68%-14.70%14.60%
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		19.91%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%

Correlation

The correlation between CNREX and CNJFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2004 г.

0.40

The correlation between CNREX and CNJFX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Real Estate Securities Fund

Commonwealth Japan Fund

Часто сравнивают с CNREX:
CNREX с PFFRCNREX с CNGLXCNREX с CREMXCNREX с FRINXCNREX с AIGYXCNREX с FESIXCNREX с FIREX
Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с SPYCNJFX с FSJPXCNJFX с FJPCXCNJFX с JOFCNJFX с MJFOXCNJFX с DFJSXCNJFX с FPJAX

Доходность на риск

CNREX vs. CNJFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNREX
Ранг доходности на риск CNREX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNREX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNREX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNREX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNREX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNREX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNREX c CNJFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNREXCNJFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.85

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.65

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.86

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

9.55

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNREX vs. CNJFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNREX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CNJFX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNREX и CNJFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNREXCNJFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.85

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.05

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CNREX и CNJFX

Максимальная просадка CNREX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки CNJFX в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNREX и CNJFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNREXCNJFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-73.98%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.44%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-17.82%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-36.47%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

-36.47%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-29.41%

+23.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-49.91%

+34.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.42%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CNREX и CNJFX

Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Commonwealth Japan Fund (CNJFX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CNREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNJFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNREXCNJFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.91%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

13.54%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

17.69%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

18.05%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.28%

+1.73%

Сравнение комиссий CNREX и CNJFX

CNREX берет комиссию в 2.44%, что несколько больше комиссии CNJFX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNREX и CNJFX

Дивидендная доходность CNREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности CNJFX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.00%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		2.97%3.13%1.83%0.00%0.59%0.68%0.00%0.85%0.72%0.34%0.00%1.52%

Часто задаваемые вопросы

CNREX and CNJFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNREX has higher volatility (4.77%) compared to CNJFX (3.91%). In terms of maximum drawdown, CNREX dropped -68.03% vs CNJFX's -73.98%.

CNJFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNREX и CNJFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор