PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNREX с CNJFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNREX с CNJFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX).

CNREX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. CNJFX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 9 июл. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности CNREX и CNJFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNREX и CNJFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		-0.14%-2.53%5.97%23.54%-23.80%33.89%-2.86%28.68%-14.70%14.60%
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		6.86%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%

Доходность по периодам

С начала года, CNREX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у CNJFX с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции CNREX превзошли акции CNJFX по среднегодовой доходности: 5.25% против 4.47% соответственно.

CNREX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-3.74%
1 год
1.11%
3 года*
6.65%
5 лет*
3.24%
10 лет*
5.25%

CNJFX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.22%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.05%
3 года*
11.00%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Real Estate Securities Fund

Commonwealth Japan Fund

Часто сравнивают с CNREX:
CNREX с PFFRCNREX с CNGLXCNREX с CREMXCNREX с FRINXCNREX с PJEZXCNREX с AIGYXCNREX с FRIRX
Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с SPYCNJFX с FJPNXCNJFX с MJFOXCNJFX с DFJSXCNJFX с FSJPXCNJFX с FJPCXCNJFX с FPJAX

Сравнение комиссий CNREX и CNJFX

CNREX берет комиссию в 2.44%, что несколько больше комиссии CNJFX в 1.75%.

CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund
CNJFX
Commonwealth Japan Fund

Доходность на риск

CNREX vs. CNJFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNREX
Ранг доходности на риск CNREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNREX c CNJFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNREXCNJFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.27

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.88

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.02

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

7.00

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNREX vs. CNJFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNREX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CNJFX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNREX и CNJFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNREXCNJFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.27

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.07

+0.27

Корреляция

Корреляция между CNREX и CNJFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNREX и CNJFX

Дивидендная доходность CNREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности CNJFX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		3.14%3.13%1.83%0.00%0.59%0.68%0.00%0.85%0.72%0.34%0.00%1.52%
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.13%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNREX и CNJFX

Максимальная просадка CNREX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки CNJFX в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNREX и CNJFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNREXCNJFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-73.98%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.44%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-36.47%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

-36.47%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-37.09%

+25.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-50.01%

+34.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.30%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CNREX и CNJFX

Текущая волатильность для Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) составляет 6.09%, в то время как у Commonwealth Japan Fund (CNJFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что CNREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNJFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNREXCNJFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.00%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

13.90%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

19.39%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

18.04%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.28%

+1.64%