PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNREX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNREX с PHRAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

CNREX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CNREX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNREX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		0.68%-2.53%5.97%23.54%-23.80%33.89%-2.86%28.68%-14.70%14.60%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.03%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, CNREX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 5.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNREX имеют среднегодовую доходность 5.34%, а акции PHRAX немного впереди с 5.56%.

CNREX

1 день
0.82%
1 месяц
-6.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-3.40%
1 год
0.95%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.41%
10 лет*
5.34%

PHRAX

1 день
0.49%
1 месяц
-5.02%
С начала года
5.03%
6 месяцев
3.50%
1 год
4.31%
3 года*
7.71%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Real Estate Securities Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с CNREX:
CNREX с PFFRCNREX с CNJFXCNREX с CNGLXCNREX с AIGYXCNREX с CREMXCNREX с FESIXCNREX с FIREX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NIEPHRAX с NAINX

Сравнение комиссий CNREX и PHRAX

CNREX берет комиссию в 2.44%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.

CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

CNREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNREX
Ранг доходности на риск CNREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNREX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNREXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.30

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.52

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.41

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

1.61

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNREX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNREX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNREX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNREXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.39

-0.20

Корреляция

Корреляция между CNREX и PHRAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNREX и PHRAX

Дивидендная доходность CNREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PHRAX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		3.11%3.13%1.83%0.00%0.59%0.68%0.00%0.85%0.72%0.34%0.00%1.52%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.63%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок CNREX и PHRAX

Максимальная просадка CNREX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNREX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNREXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-72.56%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-9.03%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-33.51%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

-42.00%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-5.65%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-11.42%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.15%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CNREX и PHRAX

Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что CNREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNREXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.59%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.17%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

16.52%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

19.09%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

20.97%

-2.05%