PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNREX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNREX с FSREX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).

CNREX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CNREX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNREX и FSREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		0.68%-2.53%5.97%23.54%-23.80%33.89%-2.86%28.68%-14.70%14.60%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		-0.01%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, CNREX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNREX имеют среднегодовую доходность 5.34%, а акции FSREX немного впереди с 5.47%.

CNREX

1 день
0.82%
1 месяц
-6.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-3.40%
1 год
0.95%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.41%
10 лет*
5.34%

FSREX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.76%
1 год
6.20%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Real Estate Securities Fund

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с CNREX:
CNREX с PFFRCNREX с CNJFXCNREX с CNGLXCNREX с AIGYXCNREX с CREMXCNREX с FESIXCNREX с FIREX
Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с VGSLXFSREX с DDJIXFSREX с PIAMX

Сравнение комиссий CNREX и FSREX

CNREX берет комиссию в 2.44%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.

CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund

Доходность на риск

CNREX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNREX
Ранг доходности на риск CNREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNREX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNREX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNREXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.06

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

2.84

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.21

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

10.31

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNREX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNREX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNREX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNREXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.06

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.95

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.94

-0.75

Корреляция

Корреляция между CNREX и FSREX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNREX и FSREX

Дивидендная доходность CNREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FSREX в 5.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		3.11%3.13%1.83%0.00%0.59%0.68%0.00%0.85%0.72%0.34%0.00%1.52%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.67%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок CNREX и FSREX

Максимальная просадка CNREX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNREX и FSREX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNREXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-32.02%

-36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-2.80%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-15.22%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

-32.02%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-1.37%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-2.57%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

0.62%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CNREX и FSREX

Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что CNREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNREXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

1.13%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

1.68%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

3.03%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

4.79%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

7.88%

+11.04%