PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ с PEY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ с PEY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CNQ returned 17.89%/yr vs 2.26%/yr for PEY.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и PEY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ торгуется в USD, в то время как PEY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у PEY.TO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции PEY.TO по среднегодовой доходности: 17.89% против 2.26% соответственно.

CNQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.59%
С начала года
35.04%
6 месяцев
38.56%
1 год
38.90%
3 года*
23.03%
5 лет*
26.12%
10 лет*
17.89%

PEY.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.94%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.29%
1 год
26.58%
3 года*
41.87%
5 лет*
34.15%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ и PEY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		35.04%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		11.42%48.94%43.34%-0.98%44.91%228.33%-17.82%-40.46%-53.44%-48.37%

Correlation

The correlation between CNQ and PEY.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.52

The correlation between CNQ and PEY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$94.95B

PEY.TO:

CA$5.26B

EPS

CNQ:

CA$4.65

PEY.TO:

CA$2.32

Коэффициент P/E

CNQ:

13.62

PEY.TO:

10.88

Коэффициент PEG

CNQ:

0.65

PEY.TO:

0.28

Коэффициент P/S

CNQ:

3.25

PEY.TO:

4.40

Коэффициент P/B

CNQ:

2.97

PEY.TO:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

CA$40.74B

PEY.TO:

CA$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

CA$12.53B

PEY.TO:

CA$617.43M

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

CA$22.99B

PEY.TO:

CA$989.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Peyto Exploration & Development Corp.

Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE
Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO

Доходность на риск

CNQ vs. PEY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c PEY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQPEY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.07

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.56

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.72

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

3.77

+3.15

CNQ vs. PEY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PEY.TO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и PEY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ и PEY.TO

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки PEY.TO в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и PEY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQPEY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-97.31%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-17.22%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-22.89%

-12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-45.19%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

-96.88%

+19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-13.84%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-41.14%

+17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

7.83%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и PEY.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеют волатильность 8.56% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQPEY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.46%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.09%

20.56%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

27.71%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

37.74%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.24%

44.00%

-3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и PEY.TO

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности PEY.TO в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		2.89%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и PEY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Peyto Exploration & Development Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.84B
397.42M
(CNQ) Общая выручка
(PEY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ и PEY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Peyto Exploration & Development Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
32.1%
56.2%
Активы портфеля
CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

PEY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 223.35M при выручке в 397.42M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

PEY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.24M при выручке в 397.42M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

PEY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 171.09M при выручке в 397.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ and PEY.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ и PEY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор