Сравнение CNQ.TO с CVX
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — CNQ.TO in Oil & Gas E&P, CVX in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 11.90%/yr for CVX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 27.85%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 23.43% против 11.90% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 47.63%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
CVX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 27.85%
- 6 месяцев
- 29.15%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
CVX Chevron Corporation | 27.85% | 5.08% | 9.86% | -15.69% | 68.50% | 46.17% | -27.71% | 10.52% | -2.16% | 3.10% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and CVX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.57 |
The correlation between CNQ.TO and CVX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$132.89B
CVX:
$371.80B
CNQ.TO:
CA$4.65
CVX:
$5.75
CNQ.TO:
13.64
CVX:
32.54
CNQ.TO:
0.66
CVX:
3.17
CNQ.TO:
3.34
CVX:
1.93
CNQ.TO:
2.98
CVX:
2.02
CNQ.TO:
CA$39.61B
CVX:
$185.89B
CNQ.TO:
CA$12.42B
CVX:
$47.27B
CNQ.TO:
CA$17.78B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. CVX — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
CVX
Сравнение CNQ.TO c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ.TO | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.48 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.59 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и CVX
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки CVX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -51.76% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -15.29% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -22.90% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -22.90% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -51.76% | -22.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -9.77% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -9.04% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 5.74% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и CVX
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 7.75% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 18.35% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 22.41% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 25.70% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 29.77% | +8.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и CVX
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.77% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и CVX
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and CVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор