Сравнение CNPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
CNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CNPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 7.77% | -3.43% | 12.77% | 2.93% | -36.57% | 26.52% | 188.12% | 40.51% | -22.66% | 20.89% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CNPIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции CNPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 13.61% против 24.53% соответственно.
CNPIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 13.61%
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNPIX и DXSLX
CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
CNPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
CNPIX
DXSLX
Сравнение CNPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.77 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.35 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.25 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 5.87 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.77 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.44 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.64 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CNPIX и DXSLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNPIX и DXSLX
Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 0.56% | 0.60% | 1.55% | 1.59% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 2.77% | 1.64% | 0.07% | 0.00% | 0.50% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок CNPIX и DXSLX
Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.04% | -91.80% | +31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -21.12% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -44.67% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.56% | -61.09% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -11.78% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -21.72% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.51% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNPIX и DXSLX
Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 5.84%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 9.70% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 16.90% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 32.63% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 31.40% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 38.60% | +1.77% |