PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNPIX с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с DXSLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, CNPIX returned 14.27%/yr vs 27.39%/yr for DXSLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNPIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNPIX показывает доходность 10.88%, а DXSLX немного ниже – 10.86%. За последние 10 лет акции CNPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 14.27% против 27.39% соответственно.

CNPIX

1 день
2.77%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.88%
6 месяцев
9.85%
1 год
2.95%
3 года*
4.96%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
14.27%

DXSLX

1 день
-2.55%
1 месяц
-2.86%
С начала года
10.86%
6 месяцев
8.41%
1 год
33.39%
3 года*
29.74%
5 лет*
15.68%
10 лет*
27.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и DXSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		10.88%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		10.86%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%

Correlation

The correlation between CNPIX and DXSLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2006 г.

0.76

The correlation between CNPIX and DXSLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с SSODXSLX с RYTNXDXSLX с FNWFXDXSLX с DXQLXDXSLX с TQQQ

Доходность на риск

CNPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNPIXDXSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.64

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.19

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.21

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

9.65

-9.31

CNPIX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DXSLX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и DXSLX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и DXSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-91.80%

+31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-16.30%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-31.90%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-44.67%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

-61.09%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-5.76%

-19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-21.50%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

3.73%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и DXSLX

Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 7.69%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

8.67%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

17.48%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

22.07%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

31.46%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.44%

38.60%

+1.84%

Сравнение комиссий CNPIX и DXSLX

CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и DXSLX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DXSLX в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.54%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		6.88%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and DXSLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXSLX has higher volatility (8.67%) compared to CNPIX (7.69%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs DXSLX's -91.80%.

DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и DXSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор