PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNK с FOXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNK с FOXA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNK (Cinemark Holdings, Inc.) and FOXA (Fox Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — CNK in Entertainment, FOXA in Broadcasting. Over the past 5 years, CNK returned 7.16%/yr vs 13.45%/yr for FOXA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNK и FOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Fox Corporation (FOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNK показывает доходность 33.43%, что значительно выше, чем у FOXA с доходностью -9.87%.

CNK

1 день
3.60%
1 месяц
14.49%
С начала года
33.43%
6 месяцев
29.97%
1 год
-0.99%
3 года*
21.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
0.26%

FOXA

1 день
1.96%
1 месяц
5.32%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-2.84%
1 год
22.48%
3 года*
28.35%
5 лет*
13.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNK и FOXA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		33.43%-24.07%119.87%62.70%-46.28%-7.41%-47.79%-11.13%
FOXA
Fox Corporation		-9.87%51.83%66.31%-0.83%-16.61%28.24%-20.22%-1.15%

Correlation

The correlation between CNK and FOXA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.32

The correlation between CNK and FOXA shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNK:

$3.53B

FOXA:

$28.31B

EPS

CNK:

$1.34

FOXA:

$3.83

Коэффициент P/E

CNK:

22.95

FOXA:

17.09

Коэффициент P/S

CNK:

1.21

FOXA:

1.81

Коэффициент P/B

CNK:

9.27

FOXA:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

CNK:

$3.22B

FOXA:

$16.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNK:

$1.05B

FOXA:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

CNK:

$544.10M

FOXA:

$3.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cinemark Holdings, Inc.

Fox Corporation

Часто сравнивают с CNK:
CNK с AMCCNK с IRDMCNK с FUNCNK с CMCSACNK с AMCXCNK с NFLXCNK с VOO
Часто сравнивают с FOXA:
FOXA с FOXFOXA с PARAFOXA с COSTFOXA с FLTWFOXA с TMUSFOXA с VSTFOXA с VOO

Доходность на риск

CNK vs. FOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNK
Ранг доходности на риск CNK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNK: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FOXA
Ранг доходности на риск FOXA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNK c FOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Fox Corporation (FOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNKFOXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.80

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.28

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.78

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

1.92

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNK vs. FOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNK на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FOXA равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNK и FOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNKFOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.80

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.29

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CNK и FOXA

Максимальная просадка CNK за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки FOXA в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNK и FOXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNKFOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-50.56%

-33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.40%

-28.89%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.38%

-28.89%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.29%

-35.14%

-29.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.70%

-13.47%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.20%

-17.56%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.83%

11.71%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CNK и FOXA

Cinemark Holdings, Inc. (CNK) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Fox Corporation (FOXA) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что CNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNKFOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

10.86%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.40%

20.74%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.62%

28.42%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.84%

26.99%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.95%

32.06%

+23.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNK и FOXA

Дивидендная доходность CNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FOXA в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		1.14%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%
FOXA
Fox Corporation		0.85%0.75%1.09%1.72%1.61%1.27%1.58%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNK и FOXA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cinemark Holdings, Inc. и Fox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
643.10M
3.99B
(CNK) Общая выручка
(FOXA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNK и FOXA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cinemark Holdings, Inc. и Fox Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
21.0%
37.6%
Активы портфеля
CNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.90M при выручке в 643.10M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

FOXA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

CNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.50M при выручке в 643.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

FOXA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

CNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.40M при выручке в 643.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

FOXA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

CNK and FOXA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNK has higher volatility (13.40%) compared to FOXA (10.86%). In terms of maximum drawdown, CNK dropped -83.80% vs FOXA's -50.56%.

FOXA currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNK и FOXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор