PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOF с PRJPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOF с PRJPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX).

JOF управляется Japan Smaller Capitalization Fund. Фонд был запущен 21 мар. 1990 г.. PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности JOF и PRJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOF и PRJPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		2.48%52.12%5.28%21.40%-17.07%-6.15%4.76%16.62%-15.66%40.78%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		1.33%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%

Доходность по периодам

С начала года, JOF показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у PRJPX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции JOF превзошли акции PRJPX по среднегодовой доходности: 9.80% против 7.55% соответственно.

JOF

1 день
1.74%
1 месяц
-7.97%
С начала года
2.48%
6 месяцев
10.23%
1 год
44.24%
3 года*
23.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.80%

PRJPX

1 день
3.94%
1 месяц
-8.77%
С начала года
1.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.54%
3 года*
11.61%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Japan Smaller Capitalization Fund

T. Rowe Price Japan Fund

Часто сравнивают с JOF:
JOF с FJPTXJOF с EWJJOF с FJSCXJOF с SCJJOF с FJPIXJOF с FSJPXJOF с CNJFX
Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FIQLXPRJPX с FPJAX

Сравнение комиссий JOF и PRJPX

JOF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRJPX в 1.05%.

PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund

Доходность на риск

JOF vs. PRJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOF
Ранг доходности на риск JOF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOF c PRJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOFPRJPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.26

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.78

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.49

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

5.62

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOF vs. PRJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOF на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа PRJPX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOF и PRJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOFPRJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.26

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.04

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.16

-0.06

Корреляция

Корреляция между JOF и PRJPX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOF и PRJPX

Дивидендная доходность JOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности PRJPX в 14.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		7.20%4.80%4.07%3.50%0.71%7.70%3.81%8.30%20.55%15.89%9.63%8.58%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		14.46%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%

Просадки

Сравнение просадок JOF и PRJPX

Максимальная просадка JOF за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки PRJPX в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOF и PRJPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOFPRJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-68.26%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-15.11%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-44.42%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-45.44%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-11.70%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.82%

-26.85%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.01%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JOF и PRJPX

Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) имеют волатильность 9.09% и 9.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOFPRJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

9.46%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

14.49%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

20.78%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

18.99%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.54%

-0.04%