Сравнение JOF с PRJPX
JOF (Japan Smaller Capitalization Fund) and PRJPX (T. Rowe Price Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, JOF returned 10.17%/yr vs 8.19%/yr for PRJPX. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JOF charges 0.01%/yr vs 1.05%/yr for PRJPX.
Доходность
Сравнение доходности JOF и PRJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOF показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у PRJPX с доходностью 18.52%. За последние 10 лет акции JOF превзошли акции PRJPX по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.19% соответственно.
JOF
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 10.17%
- Всё время*
- 3.66%
PRJPX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 18.52%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 8.19%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.08M | $993.74K | $892.26K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JOF и PRJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 14.16% | 52.12% | 5.28% | 21.40% | -17.07% | -6.15% | 4.76% | 16.62% | -15.66% | 40.78% |
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 18.52% | 32.21% | 6.13% | 2.02% | -27.37% | -11.03% | 34.60% | 27.56% | -12.24% | 32.06% |
Correlation
The correlation between JOF and PRJPX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г. | 0.50 |
The correlation between JOF and PRJPX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOF vs. PRJPX — Ранг доходности на риск
JOF
PRJPX
Сравнение JOF c PRJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOF | PRJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.12 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.68 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOF и PRJPX
Максимальная просадка JOF за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки PRJPX в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOF и PRJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOF | PRJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.98% | -68.26% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -15.11% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -15.34% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -44.42% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -45.44% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | 0.00% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.59% | -26.62% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.77% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOF и PRJPX
Текущая волатильность для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) составляет 5.28%, в то время как у T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что JOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOF | PRJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 6.20% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 16.04% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 19.44% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 19.30% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.67% | -0.04% |
Сравнение комиссий JOF и PRJPX
JOF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRJPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOF и PRJPX
Дивидендная доходность JOF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности PRJPX в 12.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 8.95% | 4.80% | 4.07% | 3.50% | 0.71% | 7.70% | 3.81% | 8.30% | 20.55% | 15.89% | 9.63% | 8.58% |
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 12.36% | 14.65% | 4.82% | 1.71% | 6.94% | 5.42% | 2.59% | 2.62% | 7.56% | 0.33% | 0.70% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
JOF and PRJPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRJPX has higher volatility (6.20%) compared to JOF (5.28%). In terms of maximum drawdown, JOF dropped -74.98% vs PRJPX's -68.26%.
PRJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOF и PRJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор