PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNJFX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNJFX с HJPSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNJFX (Commonwealth Japan Fund) and HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, CNJFX returned 5.05%/yr vs 10.57%/yr for HJPSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNJFX charges 1.75%/yr vs 1.57%/yr for HJPSX.

Доходность

Сравнение доходности CNJFX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNJFX показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции CNJFX уступали акциям HJPSX по среднегодовой доходности: 5.05% против 10.57% соответственно.

CNJFX

1 день
0.96%
1 месяц
7.38%
С начала года
19.91%
6 месяцев
20.27%
1 год
31.61%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.47%
10 лет*
5.05%

HJPSX

1 день
0.95%
1 месяц
4.73%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.45%
1 год
30.85%
3 года*
20.52%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNJFX и HJPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		19.91%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		14.89%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%

Correlation

The correlation between CNJFX and HJPSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.74

The correlation between CNJFX and HJPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Japan Fund

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с SPYCNJFX с FSJPXCNJFX с FJPCXCNJFX с JOFCNJFX с MJFOXCNJFX с DFJSXCNJFX с FPJAX
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с FIQLXHJPSX с SFNNX

Доходность на риск

CNJFX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNJFX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNJFXHJPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.85

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.54

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.17

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

6.70

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNJFX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNJFX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPSX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNJFX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNJFXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.85

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.52

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CNJFX и HJPSX

Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и HJPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNJFXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.98%

-47.91%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-14.77%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-14.77%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-33.24%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-34.80%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.41%

-2.82%

-26.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.91%

-10.06%

-39.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.78%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CNJFX и HJPSX

Текущая волатильность для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) составляет 3.91%, в то время как у Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что CNJFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNJFXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.12%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

13.34%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

17.36%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.24%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.74%

-0.46%

Сравнение комиссий CNJFX и HJPSX

CNJFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HJPSX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNJFX и HJPSX

Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HJPSX в 11.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.00%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.53%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Часто задаваемые вопросы

CNJFX and HJPSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HJPSX has higher volatility (4.12%) compared to CNJFX (3.91%). In terms of maximum drawdown, CNJFX dropped -73.98% vs HJPSX's -47.91%.

CNJFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNJFX и HJPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор