PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNJFX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNJFX с HJPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX).

CNJFX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 9 июл. 1989 г.. HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CNJFX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNJFX и HJPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		6.86%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%

Доходность по периодам

С начала года, CNJFX показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции CNJFX уступали акциям HJPSX по среднегодовой доходности: 4.47% против 10.24% соответственно.

CNJFX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.22%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.05%
3 года*
11.00%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.47%

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Japan Fund

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с SPYCNJFX с FJPNXCNJFX с MJFOXCNJFX с FSJPXCNJFX с DFJSXCNJFX с FJPCXCNJFX с FPJAX
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с FIQLXHJPSX с SFNNX

Сравнение комиссий CNJFX и HJPSX

CNJFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HJPSX в 1.57%.

CNJFX
Commonwealth Japan Fund
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund

Доходность на риск

CNJFX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNJFX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNJFXHJPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.69

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.24

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.00

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.34

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNJFX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNJFX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPSX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNJFX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNJFXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.49

-0.56

Корреляция

Корреляция между CNJFX и HJPSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNJFX и HJPSX

Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности HJPSX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.13%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CNJFX и HJPSX

Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и HJPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNJFXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.98%

-47.91%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-14.77%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-33.24%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-34.80%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.09%

-12.12%

-24.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.01%

-10.10%

-39.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.03%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CNJFX и HJPSX

Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) имеют волатильность 8.00% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNJFXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.83%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

13.58%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

18.23%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

17.12%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.66%

-0.38%