PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNGLX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNGLX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Global Fund (CNGLX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

CNGLX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CNGLX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Global Fund (CNGLX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNGLX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNGLX
Commonwealth Global Fund		-3.38%6.46%6.79%12.94%-19.81%13.45%14.71%21.78%-13.16%15.60%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, CNGLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции CNGLX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 5.16% против 9.14% соответственно.

CNGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-3.78%
1 год
6.57%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.43%
10 лет*
5.16%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Global Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CNGLX:
CNGLX с RTXAXCNGLX с GCCHXCNGLX с VGPMXCNGLX с CNJFXCNGLX с CNREXCNGLX с CAEIXCNGLX с CSUAX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий CNGLX и VMVFX

CNGLX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

CNGLX
Commonwealth Global Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

CNGLX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNGLX
Ранг доходности на риск CNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNGLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNGLX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Global Fund (CNGLX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNGLXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.93

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.34

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.29

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

6.16

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNGLX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNGLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNGLX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNGLXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.93

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.94

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.79

-0.52

Корреляция

Корреляция между CNGLX и VMVFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNGLX и VMVFX

Дивидендная доходность CNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNGLX
Commonwealth Global Fund		3.67%3.54%3.37%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%4.43%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок CNGLX и VMVFX

Максимальная просадка CNGLX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNGLX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNGLXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-33.09%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-7.96%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-13.02%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-33.09%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-4.98%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-2.84%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.66%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CNGLX и VMVFX

Commonwealth Global Fund (CNGLX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что CNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNGLXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

2.93%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

4.99%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

10.06%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

10.76%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

12.49%

+3.80%