Сравнение CNGLX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
CNGLX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CNGLX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNGLX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNGLX Commonwealth Global Fund | -3.38% | 6.46% | 6.79% | 12.94% | -19.81% | 13.45% | 14.71% | 21.78% | -13.16% | 11.05% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CNGLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
CNGLX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 5.16%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNGLX и GCCHX
CNGLX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
CNGLX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
CNGLX
GCCHX
Сравнение CNGLX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNGLX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.55 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 3.20 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 4.57 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 16.21 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNGLX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.55 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CNGLX и GCCHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNGLX и GCCHX
Дивидендная доходность CNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNGLX Commonwealth Global Fund | 3.67% | 3.54% | 3.37% | 0.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 4.43% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNGLX и GCCHX
Максимальная просадка CNGLX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNGLX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNGLX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -54.32% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -14.89% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -54.32% | +26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -9.81% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -14.11% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.20% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNGLX и GCCHX
Текущая волатильность для Commonwealth Global Fund (CNGLX) составляет 5.13%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNGLX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 9.28% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 17.44% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 27.93% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 26.92% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 25.23% | -8.94% |