PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNGLX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CNGLX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNGLX и GCCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNGLX
Commonwealth Global Fund
-3.38%6.46%6.79%12.94%-19.81%13.45%14.71%21.78%-13.16%11.05%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, CNGLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.


CNGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-3.78%
1 год
6.57%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.43%
10 лет*
5.16%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Commonwealth Global Fund

GMO Climate Change Fund

Сравнение комиссий CNGLX и GCCHX

CNGLX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.


Доходность на риск

CNGLX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNGLX
Ранг доходности на риск CNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNGLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNGLX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNGLXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.55

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

3.20

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

4.57

-3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

16.21

-13.85

CNGLX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNGLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNGLX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNGLXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.55

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между CNGLX и GCCHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNGLX и GCCHX

Дивидендная доходность CNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности GCCHX в 1.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CNGLX
Commonwealth Global Fund
3.67%3.54%3.37%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%4.43%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNGLX и GCCHX

Максимальная просадка CNGLX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNGLX и GCCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


CNGLXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-54.32%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.89%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-54.32%

+26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-9.81%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-14.11%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.20%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CNGLX и GCCHX

Текущая волатильность для Commonwealth Global Fund (CNGLX) составляет 5.13%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CNGLXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

9.28%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

17.44%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

27.93%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

26.92%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

25.23%

-8.94%