PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNGLX с CNJFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNGLX с CNJFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Global Fund (CNGLX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX).

CNGLX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. CNJFX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 9 июл. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности CNGLX и CNJFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Global Fund (CNGLX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNGLX и CNJFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNGLX
Commonwealth Global Fund		-3.38%6.46%6.79%12.94%-19.81%13.45%14.71%21.78%-13.16%15.60%
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		6.86%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%

Доходность по периодам

С начала года, CNGLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у CNJFX с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции CNGLX превзошли акции CNJFX по среднегодовой доходности: 5.16% против 4.47% соответственно.

CNGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-3.78%
1 год
6.57%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.43%
10 лет*
5.16%

CNJFX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.22%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.05%
3 года*
11.00%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Global Fund

Commonwealth Japan Fund

Часто сравнивают с CNGLX:
CNGLX с RTXAXCNGLX с GCCHXCNGLX с VGPMXCNGLX с CNREXCNGLX с VMVFXCNGLX с CAEIXCNGLX с CSUAX
Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с SPYCNJFX с FJPNXCNJFX с MJFOXCNJFX с DFJSXCNJFX с FSJPXCNJFX с FJPCXCNJFX с FPJAX

Сравнение комиссий CNGLX и CNJFX

CNGLX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии CNJFX в 1.75%.

CNGLX
Commonwealth Global Fund
CNJFX
Commonwealth Japan Fund

Доходность на риск

CNGLX vs. CNJFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNGLX
Ранг доходности на риск CNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNGLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNGLX c CNJFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Global Fund (CNGLX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNGLXCNJFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.27

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.88

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.02

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

7.00

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNGLX vs. CNJFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNGLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CNJFX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNGLX и CNJFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNGLXCNJFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.27

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.07

+0.34

Корреляция

Корреляция между CNGLX и CNJFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNGLX и CNJFX

Дивидендная доходность CNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности CNJFX в 1.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CNGLX
Commonwealth Global Fund		3.67%3.54%3.37%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%4.43%
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.13%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNGLX и CNJFX

Максимальная просадка CNGLX за все время составила -58.14%, что меньше максимальной просадки CNJFX в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNGLX и CNJFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNGLXCNJFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-73.98%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.44%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-36.47%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-36.47%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-37.09%

+29.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-50.01%

+40.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.30%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CNGLX и CNJFX

Текущая волатильность для Commonwealth Global Fund (CNGLX) составляет 5.13%, в то время как у Commonwealth Japan Fund (CNJFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что CNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNJFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNGLXCNJFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

8.00%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

13.90%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

19.39%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

18.04%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.28%

-0.99%