PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с GRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, CNEQ returned 48.27% vs 30.94% for GRNY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CNEQ charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью 12.12%.

CNEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
10.87%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.96%
1 год
48.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.87%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.16%
1 год
30.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и GRNY

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.60%33.61%2.93%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		12.12%24.05%-1.09%

Correlation

The correlation between CNEQ and GRNY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between CNEQ and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с SMH
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

CNEQ vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.77

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.37

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.67

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

8.16

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.77

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.98

+0.52

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и GRNY

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-24.18%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-11.63%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.02%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

3.80%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и GRNY

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.28%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

12.71%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

17.58%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

23.17%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

23.17%

+3.42%

Сравнение комиссий CNEQ и GRNY

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и GRNY

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and GRNY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (6.57%) compared to GRNY (4.28%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs GRNY's -24.18%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 48.27% vs 30.94% for GRNY. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 48.27% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

CNEQ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for GRNY.

CNEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alger and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.55% for CNEQ and 0.75% for GRNY.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор