PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с AOTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT. Both are actively managed. Over the past year, CNEQ returned 48.27% vs 39.35% for AOTG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CNEQ charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у AOTG с доходностью 16.15%.

CNEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
10.87%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.96%
1 год
48.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и AOTG

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.60%33.61%28.84%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%17.82%

Correlation

The correlation between CNEQ and AOTG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between CNEQ and AOTG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNEQ и AOTG

Секторы
CNEQ
AOTG

Технологии

47.4%
62.8%

Коммуникационные услуги

19.2%
16.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
8.1%

Промышленность

11.0%
0.7%

Здравоохранение

4.6%
0.3%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Финансовые услуги

1.6%
11.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

CNEQ
47.4%
AOTG
62.8%

Коммуникационные услуги

CNEQ
19.2%
AOTG
16.3%

Потребительский циклический сектор

CNEQ
13.4%
AOTG
8.1%

Промышленность

CNEQ
11.0%
AOTG
0.7%

Здравоохранение

CNEQ
4.6%
AOTG
0.3%

Коммунальные услуги

CNEQ
2.9%
AOTG

-

Финансовые услуги

CNEQ
1.6%
AOTG
11.9%

Сырьевые материалы

CNEQ

-

AOTG

-

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

AOTG

-

Энергетика

CNEQ

-

AOTG

-

Недвижимость

CNEQ

-

AOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с SMH
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL

Доходность на риск

CNEQ vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQAOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.65

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.20

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.73

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

4.98

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AOTG равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQAOTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.65

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.96

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и AOTG

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и AOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-31.63%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-22.85%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.81%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.89%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

7.93%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и AOTG

Текущая волатильность для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) составляет 6.57%, в то время как у AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.56%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

18.77%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

23.89%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

29.26%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

29.26%

-2.67%

Сравнение комиссий CNEQ и AOTG

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и AOTG

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and AOTG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (7.56%) compared to CNEQ (6.57%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs AOTG's -31.63%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 48.27% vs 39.35% for AOTG. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CNEQ has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 48.27% return vs 39.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

CNEQ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for AOTG.

CNEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while AOTG is Technology Equities. They also come from different issuers: Alger and AOT. Their fees differ too: 0.55% for CNEQ and 0.75% for AOTG.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и AOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор