PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHE.TO с HEQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMHE.TO с HEQL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO).

AMHE.TO и HEQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMHE.TO и HEQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMHE.TO и HEQL.TO

2026 (YTD)20252024
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-10.35%2.43%33.94%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, AMHE.TO показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у HEQL.TO с доходностью 1.60%.

AMHE.TO

1 день
2.80%
1 месяц
0.17%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-5.53%
1 год
7.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Часто сравнивают с AMHE.TO:
AMHE.TO с AMZNAMHE.TO с USSL.TOAMHE.TO с CNDU.TOAMHE.TO с HCAL.TOAMHE.TO с QQQL.TOAMHE.TO с HHIC.TOAMHE.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO

Сравнение комиссий AMHE.TO и HEQL.TO

AMHE.TO берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии HEQL.TO в 1.46%.

AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Доходность на риск

AMHE.TO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHE.TO
Ранг доходности на риск AMHE.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHE.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHE.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHE.TO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHE.TOHEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.35

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.95

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.99

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

4.23

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHE.TO vs. HEQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHE.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа HEQL.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHE.TO и HEQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHE.TOHEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.35

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.75

-1.37

Корреляция

Корреляция между AMHE.TO и HEQL.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHE.TO и HEQL.TO

Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности HEQL.TO в 1.80%

TTM202520242023
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		15.00%14.31%4.24%0.00%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%

Просадки

Сравнение просадок AMHE.TO и HEQL.TO

Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки HEQL.TO в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и HEQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMHE.TOHEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-19.86%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-15.14%

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.37%

-5.34%

-14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-1.92%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

4.64%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHE.TO и HEQL.TO

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что AMHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMHE.TOHEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

7.46%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

12.41%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.03%

21.37%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

18.59%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

18.59%

+17.79%