PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDU.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNDU.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

CNDU.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNDU.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CNDU.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNDU.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		5.22%54.27%34.82%15.07%-17.75%15.57%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		4.82%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, CNDU.TO показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.

CNDU.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-7.39%
С начала года
5.22%
6 месяцев
14.81%
1 год
58.02%
3 года*
33.36%
5 лет*
22.06%
10 лет*
18.63%

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.66%
1 год
36.43%
3 года*
23.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с UPROCNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с HXT.TOCNDU.TO с HEQL.TOCNDU.TO с SPXU
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий CNDU.TO и HDIV.TO

CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

CNDU.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDU.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDU.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.16

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.72

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.65

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.04

12.87

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDU.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDU.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIV.TO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDU.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDU.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.14

-0.87

Корреляция

Корреляция между CNDU.TO и HDIV.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDU.TO и HDIV.TO

CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%.

TTM20252024202320222021
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		10.03%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок CNDU.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNDU.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.08%

-22.32%

-55.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.72%

-13.77%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-3.60%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.54%

-4.35%

-19.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.84%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDU.TO и HDIV.TO

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNDU.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

5.99%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

10.75%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

16.98%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

15.75%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

15.75%

+14.31%