PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNBS с WEED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNBS с WEED

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and WEED (Roundhill Cannabis ETF) are both Cannabis funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CNBS returned 0.88%/yr vs 4.11%/yr for WEED. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CNBS charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for WEED.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и WEED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Roundhill Cannabis ETF (WEED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у WEED с доходностью 22.00%.

CNBS

1 день
6.43%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.43%
6 месяцев
37.13%
1 год
105.15%
3 года*
0.88%
5 лет*
-31.63%
10 лет*
—

WEED

1 день
8.22%
1 месяц
3.59%
С начала года
22.00%
6 месяцев
44.54%
1 год
141.38%
3 года*
4.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNBS и WEED

2026 (YTD)2025202420232022
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		11.43%15.33%-29.41%-16.11%-52.25%
WEED
Roundhill Cannabis ETF		22.00%19.40%-44.93%0.87%-60.22%

Correlation

The correlation between CNBS and WEED is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between CNBS and WEED has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNBS и WEED

Секторы
CNBS
WEED

Здравоохранение

63.1%
60.0%

Недвижимость

13.8%
16.3%

Технологии

10.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
17.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CNBS
63.1%
WEED
60.0%

Недвижимость

CNBS
13.8%
WEED
16.3%

Технологии

CNBS
10.7%
WEED
6.3%

Потребительский защитный сектор

CNBS
7.0%
WEED
17.3%

Потребительский циклический сектор

CNBS
3.4%
WEED

-

Финансовые услуги

CNBS
1.9%
WEED

-

Промышленность

CNBS
0.1%
WEED

-

Сырьевые материалы

CNBS

-

WEED

-

Коммуникационные услуги

CNBS

-

WEED

-

Энергетика

CNBS

-

WEED

-

Коммунальные услуги

CNBS

-

WEED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

Roundhill Cannabis ETF

Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY
Часто сравнивают с WEED:
WEED с MSOSWEED с CURLFWEED с YOLOWEED с MJWEED с TLRYWEED с XMEWEED с MJUS

Доходность на риск

CNBS vs. WEED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNBS c WEED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Roundhill Cannabis ETF (WEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNBSWEEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.26

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.41

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.63

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

4.93

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNBS vs. WEED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEED равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и WEED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNBSWEEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.29

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CNBS и WEED

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки WEED в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и WEED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNBSWEEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-88.07%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-54.01%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-81.50%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.29%

-67.81%

-22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.28%

-62.75%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.86%

28.77%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и WEED

Текущая волатильность для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) составляет 19.34%, в то время как у Roundhill Cannabis ETF (WEED) волатильность равна 21.70%. Это указывает на то, что CNBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNBSWEEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.34%

21.70%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.07%

81.40%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.44%

113.11%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.84%

82.73%

-17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.40%

82.73%

-21.33%

Сравнение комиссий CNBS и WEED

CNBS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WEED в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и WEED

Ни CNBS, ни WEED не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CNBS and WEED move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WEED has higher volatility (21.70%) compared to CNBS (19.34%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs WEED's -88.07%.

On 3-year performance, WEED leads with 4.11% vs 0.88% for CNBS. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CNBS has been the lower-risk option at 19.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WEED has performed better with a 4.11% return vs 0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CNBS.

CNBS and WEED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 0.40% for WEED.

WEED currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNBS и WEED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор