PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNBS с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNBS с SILJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. CNBS is actively managed, while SILJ is passively managed. Over the past 5 years, CNBS returned -32.48%/yr vs 13.22%/yr for SILJ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CNBS charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.05%.

CNBS

1 день
6.54%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.70%
6 месяцев
26.27%
1 год
91.63%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-32.48%
10 лет*
—

SILJ

1 день
0.41%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.05%
6 месяцев
17.56%
1 год
109.13%
3 года*
47.92%
5 лет*
13.22%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNBS и SILJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		4.70%15.33%-29.41%-16.11%-63.98%-19.02%31.94%-44.97%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		7.05%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%26.66%

Correlation

The correlation between CNBS and SILJ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.24

Сравнение распределения секторов CNBS и SILJ

Секторы
CNBS
SILJ

Здравоохранение

63.1%

-

Недвижимость

13.8%

-

Технологии

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Финансовые услуги

1.9%
0.3%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CNBS
63.1%
SILJ

-

Недвижимость

CNBS
13.8%
SILJ

-

Технологии

CNBS
10.7%
SILJ

-

Потребительский защитный сектор

CNBS
7.0%
SILJ
0.2%

Потребительский циклический сектор

CNBS
3.4%
SILJ

-

Финансовые услуги

CNBS
1.9%
SILJ
0.3%

Промышленность

CNBS
0.1%
SILJ

-

Сырьевые материалы

CNBS

-

SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

CNBS

-

SILJ
0.0%

Энергетика

CNBS

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

CNBS

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

CNBS vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNBS c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNBSSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.00

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.32

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.16

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

7.73

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNBS vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNBSSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.00

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.30

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.09

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CNBS и SILJ

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNBSSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-79.04%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-34.71%

-16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-34.71%

-38.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.58%

-55.47%

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.88%

-26.50%

-64.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.27%

-41.43%

-29.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.83%

14.16%

+13.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и SILJ

Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеют волатильность 18.65% и 18.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNBSSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

18.66%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.84%

45.24%

+31.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.28%

54.90%

+50.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.80%

44.33%

+20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.37%

46.23%

+15.14%

Сравнение комиссий CNBS и SILJ

CNBS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и SILJ

CNBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.87%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

CNBS and SILJ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.66%) compared to CNBS (18.65%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs SILJ's -79.04%.

On 5-year performance, SILJ leads with 13.22% vs -32.48% for CNBS. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SILJ has performed better with a 13.22% return vs -32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for CNBS.

SILJ has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for CNBS.

CNBS is categorized as Cannabis, while SILJ is Silver. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNBS и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор