Сравнение CN с QARP
CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both exchange-traded funds - CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares, while QARP is a Quality Factor fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CN charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for QARP.
Доходность
Сравнение доходности CN и QARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QARP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $104.64K | $120.58K | $177.48K |
Сравнение доходности по годам CN и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | -3.10% | -11.87% | -23.85% | -12.74% | 31.55% | 26.79% | -23.94% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 15.18% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 14.83% | 30.70% | -5.53% |
Correlation
The correlation between CN and QARP is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between CN and QARP shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CN и QARP
Секторы
CN
QARP
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Энергетика
Недвижимость
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
CN
QARP
Потребительский циклический сектор
CN
QARP
Промышленность
CN
QARP
Энергетика
CN
QARP
Недвижимость
CN
QARP
Здравоохранение
CN
QARP
Сырьевые материалы
CN
QARP
Коммуникационные услуги
CN
QARP
Технологии
CN
QARP
Потребительский защитный сектор
CN
QARP
Коммунальные услуги
CN
QARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CN vs. QARP — Ранг доходности на риск
CN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QARP
Сравнение CN c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CN | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CN и QARP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CN | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.44% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CN и QARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CN | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.65% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.51% | — |
Сравнение комиссий CN и QARP
CN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CN и QARP
CN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.00% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CN and QARP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for CN.
QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for CN.
CN is categorized as China Equities, while QARP is Quality Factor. CN tracks MSCI China All Shares, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Their fees differ too: 0.50% for CN and 0.19% for QARP.
Подберите оптимальное распределение для CN и QARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор