PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CN с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CN с CNYA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds - CN tracks the MSCI China All Shares while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CN charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности CN и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNYA

1 день
-3.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
5.15%
6 месяцев
8.03%
1 год
31.16%
3 года*
10.22%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CN и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		5.15%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between CN and CNYA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.72

The correlation between CN and CNYA shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CN и CNYA

Секторы
CN
CNYA

Финансовые услуги

55.1%
17.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.7%

Промышленность

1.0%
18.3%

Энергетика

0.9%
3.2%

Недвижимость

0.8%
0.7%

Здравоохранение

0.8%
3.8%

Сырьевые материалы

0.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

0.4%
0.6%

Технологии

0.3%
30.0%

Потребительский защитный сектор

0.3%
6.7%

Коммунальные услуги

0.2%
3.2%

Финансовые услуги

CN
55.1%
CNYA
17.0%

Потребительский циклический сектор

CN
5.4%
CNYA
5.7%

Промышленность

CN
1.0%
CNYA
18.3%

Энергетика

CN
0.9%
CNYA
3.2%

Недвижимость

CN
0.8%
CNYA
0.7%

Здравоохранение

CN
0.8%
CNYA
3.8%

Сырьевые материалы

CN
0.6%
CNYA
10.6%

Коммуникационные услуги

CN
0.4%
CNYA
0.6%

Технологии

CN
0.3%
CNYA
30.0%

Потребительский защитный сектор

CN
0.3%
CNYA
6.7%

Коммунальные услуги

CN
0.2%
CNYA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

CN vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CN
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CN c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CN vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.26

—

Просадки

Сравнение просадок CN и CNYA

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-49.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-16.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CN и CNYA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.57%

—

Сравнение комиссий CN и CNYA

CN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и CNYA

CN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CN and CNYA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

CNYA has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for CN.

CN tracks MSCI China All Shares, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CN and 0.60% for CNYA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CN и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор