PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMUVX с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMUVX с EIT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMUVX (Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, CMUVX returned 15.68%/yr vs 21.31%/yr for EIT-UN.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMUVX charges 0.15%/yr vs 1.10%/yr for EIT-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности CMUVX и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMUVX торгуется в USD, в то время как EIT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMUVX показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 27.78%.

CMUVX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.19%
1 год
20.14%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
24.73%
1 месяц
23.14%
С начала года
27.78%
6 месяцев
36.24%
1 год
39.33%
3 года*
21.31%
5 лет*
125.33%
10 лет*
117.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMUVX и EIT-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		8.85%14.69%13.39%19.07%-17.54%3.47%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		27.78%8.40%18.12%8.35%3.10%3,039.87%

Correlation

The correlation between CMUVX and EIT-UN.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between CMUVX and EIT-UN.TO has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRDSXCMUVX с CRQSXCMUVX с HEQCMUVX с CRLVX
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

CMUVX vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMUVX c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUVXEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.55

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
12.31

-9.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

2.37

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

18.12

-15.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

43.52

-31.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMUVX vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUVXEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.55

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.09

+0.56

Просадки

Сравнение просадок CMUVX и EIT-UN.TO

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMUVXEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-54.80%

+31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-2.18%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-10.16%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-6.33%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.91%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CMUVX и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) составляет 2.85%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 22.20%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMUVXEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

22.20%

-19.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

22.69%

-15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

27.43%

-17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

1,192.51%

-1,179.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

1,019.20%

-1,006.05%

Сравнение комиссий CMUVX и EIT-UN.TO

CMUVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMUVX и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.21%, что больше доходности EIT-UN.TO в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		33.21%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%

Часто задаваемые вопросы

CMUVX and EIT-UN.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMUVX и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор