PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMUVX с CMPVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMUVX с CMPVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMUVX (Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund) and CMPVX (Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund) are both Diversified Portfolio funds from Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CMUVX returned 15.68%/yr vs 13.27%/yr for CMPVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CMUVX и CMPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMUVX показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у CMPVX с доходностью 7.26%.

CMUVX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.19%
1 год
20.14%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMPVX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.43%
1 год
16.54%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMUVX и CMPVX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		8.85%14.69%13.39%19.07%-17.54%3.47%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		7.26%12.97%10.59%16.55%-16.34%2.57%

Correlation

The correlation between CMUVX and CMPVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.99

The correlation between CMUVX and CMPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRDSXCMUVX с CRQSXCMUVX с HEQCMUVX с CRLVX
Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRNSXCMPVX с CRLVXCMPVX с CRSSXCMPVX с CONWX

Доходность на риск

CMUVX vs. CMPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMUVX c CMPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUVXCMPVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.08

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.99

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.60

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

11.34

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMUVX vs. CMPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMPVX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и CMPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUVXCMPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CMUVX и CMPVX

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки CMPVX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и CMPVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMUVXCMPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-21.62%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-6.52%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-10.96%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.50%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-5.84%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.49%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CMUVX и CMPVX

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMUVXCMPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.54%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.45%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

8.14%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

10.93%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

10.93%

+2.22%

Сравнение комиссий CMUVX и CMPVX

И CMUVX, и CMPVX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMUVX и CMPVX

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.21%, что больше доходности CMPVX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.26%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		33.21%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CMUVX and CMPVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CMUVX has higher volatility (2.85%) compared to CMPVX (2.54%). In terms of maximum drawdown, CMUVX dropped -23.51% vs CMPVX's -21.62%.

CMUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMUVX и CMPVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор