Сравнение CMTFX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CMTFX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMTFX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 21.08% против 19.36% соответственно.
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMTFX и STK
CMTFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
CMTFX vs. STK — Ранг доходности на риск
CMTFX
STK
Сравнение CMTFX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTFX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.97 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.70 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.73 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 13.76 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTFX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.97 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CMTFX и STK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTFX и STK
Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок CMTFX и STK
Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMTFX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -41.74% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.59% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | -36.27% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.42% | -41.74% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -4.93% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -7.47% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.69% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTFX и STK
Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) составляет 8.94%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMTFX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 10.03% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 18.08% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 25.75% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 24.85% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 25.92% | -1.22% |