PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMTFX с CCOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX).

CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTFX и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%27.72%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 5.84%.

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ALTEXCCOYX с ICTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX

Сравнение комиссий CMTFX и CCOYX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CMTFX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXCCOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.19

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.77

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

4.50

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

17.02

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CCOYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.19

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.85

-0.40

Корреляция

Корреляция между CMTFX и CCOYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и CCOYX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности CCOYX в 7.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и CCOYX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и CCOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMTFXCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-37.16%

-31.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-14.88%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-37.16%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-7.00%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-7.81%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.94%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и CCOYX

Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) составляет 8.94%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMTFXCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

11.14%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

21.67%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

31.00%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

26.06%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

26.75%

-2.05%