PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMPX с VGT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass Therapeutics Inc. (CMPX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CMPX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass Therapeutics Inc. (CMPX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMPX и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
CMPX
Compass Therapeutics Inc.		-1.49%270.34%-7.05%-68.99%58.68%-62.71%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-7.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%23.69%

Доходность по периодам

С начала года, CMPX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -7.34%.

CMPX

1 день
3.73%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
51.14%
1 год
178.42%
3 года*
17.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
4.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-6.36%
1 год
29.19%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass Therapeutics Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CMPX:
CMPX с TSHACMPX с BHVNCMPX с CTMX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

CMPX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPX
Ранг доходности на риск CMPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Therapeutics Inc. (CMPX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.08

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.65

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.76

1.77

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.90

5.47

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.08

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.61

-0.71

Корреляция

Корреляция между CMPX и VGT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPX и VGT

CMPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPX
Compass Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CMPX и VGT

Максимальная просадка CMPX за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

CMPXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.91%

-54.63%

-36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-16.40%

-18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.89%

-12.77%

-27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.86%

-8.00%

-57.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

5.30%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPX и VGT

Compass Therapeutics Inc. (CMPX) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что CMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMPXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

7.99%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

16.31%

+26.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.21%

27.24%

+45.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.91%

25.07%

+58.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.91%

24.48%

+59.43%