Сравнение CMPX с VGT
CMPX (Compass Therapeutics Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, CMPX returned -17.21%/yr vs 22.23%/yr for VGT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPX показывает доходность -60.89%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%.
CMPX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -60.89%
- 6 месяцев
- -60.23%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- -10.66%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам CMPX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPX Compass Therapeutics Inc. | -60.89% | 270.34% | -7.05% | -68.99% | 58.68% | -62.71% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 23.69% |
Correlation
The correlation between CMPX and VGT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPX vs. VGT — Ранг доходности на риск
CMPX
VGT
Сравнение CMPX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Therapeutics Inc. (CMPX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.47 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.69 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 11.77 | -11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.95 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.89 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.68 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок CMPX и VGT
Максимальная просадка CMPX за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -54.63% | -36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.04% | -16.40% | -58.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.47% | -27.23% | -49.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.53% | -35.07% | -50.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.14% | -1.48% | -74.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.74% | -7.95% | -57.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 5.13% | +20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPX и VGT
Compass Therapeutics Inc. (CMPX) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 6.39% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.72% | 16.07% | +96.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.04% | 20.57% | +73.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.05% | 25.18% | +61.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.40% | 24.60% | +63.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPX и VGT
CMPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPX Compass Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CMPX and VGT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPX has higher volatility (19.17%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, CMPX dropped -90.91% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор