Сравнение CMPX с BHVN
CMPX (Compass Therapeutics Inc.) and BHVN (Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CMPX returned -10.66%/yr vs -20.75%/yr for BHVN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPX и BHVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPX показывает доходность -60.89%, что значительно ниже, чем у BHVN с доходностью -4.25%.
CMPX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -60.89%
- 6 месяцев
- -60.23%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- -10.66%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- —
BHVN
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- -31.50%
- 3 года*
- -20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMPX и BHVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMPX Compass Therapeutics Inc. | -60.89% | 270.34% | -7.05% | -68.99% | 124.55% |
BHVN Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | -4.25% | -69.77% | -12.73% | 208.36% | 90.14% |
Correlation
The correlation between CMPX and BHVN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CMPX:
$391.44M
BHVN:
$1.60B
CMPX:
-$0.42
BHVN:
-$5.44
CMPX:
2.10
BHVN:
12.32
CMPX:
$0.00
BHVN:
$0.00
CMPX:
-$370.00K
BHVN:
-$2.07M
CMPX:
-$72.86M
BHVN:
-$654.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPX vs. BHVN — Ранг доходности на риск
CMPX
BHVN
Сравнение CMPX c BHVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Therapeutics Inc. (CMPX) и Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. (BHVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPX | BHVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.55 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.92 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPX | BHVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.35 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.14 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CMPX и BHVN
Максимальная просадка CMPX за все время составила -90.91%, примерно равная максимальной просадке BHVN в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPX и BHVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPX | BHVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -86.96% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.04% | -56.99% | -18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.47% | -86.96% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.14% | -81.91% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.74% | -38.48% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 34.18% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPX и BHVN
Текущая волатильность для Compass Therapeutics Inc. (CMPX) составляет 19.17%, в то время как у Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. (BHVN) волатильность равна 27.66%. Это указывает на то, что CMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPX | BHVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 27.66% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.72% | 56.00% | +56.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.04% | 90.22% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.05% | 83.57% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.40% | 83.57% | +4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPX и BHVN
Ни CMPX, ни BHVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPX и BHVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Therapeutics Inc. и Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMPX and BHVN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHVN has higher volatility (27.66%) compared to CMPX (19.17%). In terms of maximum drawdown, CMPX dropped -90.91% vs BHVN's -86.96%.
CMPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPX и BHVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор