Сравнение CMPX с CTMX
CMPX (Compass Therapeutics Inc.) and CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CMPX returned -17.21%/yr vs -13.81%/yr for CTMX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPX и CTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPX показывает доходность -60.89%, что значительно ниже, чем у CTMX с доходностью -24.41%.
CMPX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -60.89%
- 6 месяцев
- -60.23%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- -10.66%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- —
CTMX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -22.97%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -19.50%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- -13.81%
- 10 лет*
- -11.44%
Сравнение доходности по годам CMPX и CTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPX Compass Therapeutics Inc. | -60.89% | 270.34% | -7.05% | -68.99% | 58.68% | -62.71% |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | -24.41% | 313.59% | -33.55% | -3.13% | -63.05% | -48.33% |
Correlation
The correlation between CMPX and CTMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CMPX:
$391.44M
CTMX:
$570.82M
CMPX:
-$0.42
CTMX:
-$0.37
CMPX:
2.10
CTMX:
1.78
CMPX:
$0.00
CTMX:
$35.54M
CMPX:
-$370.00K
CTMX:
$24.77M
CMPX:
-$72.86M
CTMX:
-$62.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPX vs. CTMX — Ранг доходности на риск
CMPX
CTMX
Сравнение CMPX c CTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Therapeutics Inc. (CMPX) и CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPX | CTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.41 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 0.91 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPX | CTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.10 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.11 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CMPX и CTMX
Максимальная просадка CMPX за все время составила -90.91%, что меньше максимальной просадки CTMX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPX и CTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPX | CTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -98.74% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.04% | -53.19% | -21.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.47% | -91.59% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.53% | -94.16% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.14% | -90.59% | +14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.74% | -70.69% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 23.71% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPX и CTMX
Compass Therapeutics Inc. (CMPX) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что CMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPX | CTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 13.80% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.72% | 68.42% | +44.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.04% | 96.69% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.05% | 141.79% | -54.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.40% | 111.36% | -22.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPX и CTMX
Ни CMPX, ни CTMX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPX и CTMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Therapeutics Inc. и CytomX Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMPX and CTMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPX has higher volatility (19.17%) compared to CTMX (13.80%). In terms of maximum drawdown, CMPX dropped -90.91% vs CTMX's -98.74%.
CTMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPX и CTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор