Сравнение CMPX с CTMX
CMPX (Compass Therapeutics Inc.) and CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CMPX returned -15.93%/yr vs -8.74%/yr for CTMX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPX и CTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPX показывает доходность -60.89%, что значительно ниже, чем у CTMX с доходностью -13.97%.
CMPX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 6.60%
- 6 месяцев
- -63.79%
- С начала года
- -60.89%
- 1 год
- -32.91%
- 3 года*
- -10.51%
- 5 лет*
- -15.93%
- 10 лет*
- —
CTMX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 25.09%
- 6 месяцев
- -13.76%
- С начала года
- -13.97%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- -8.74%
- 10 лет*
- -10.12%
Сравнение доходности по годам CMPX и CTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPX Compass Therapeutics Inc. | -60.89% | 270.34% | -7.05% | -68.99% | 58.68% | -62.71% |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | -13.97% | 313.59% | -33.55% | -3.13% | -63.05% | -44.98% |
Correlation
The correlation between CMPX and CTMX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CMPX:
$290.40M
CTMX:
$589.42M
CMPX:
-$0.40
CTMX:
-$0.35
CMPX:
2.10
CTMX:
2.03
CMPX:
$0.00
CTMX:
$35.54M
CMPX:
-$370.00K
CTMX:
$24.77M
CMPX:
-$72.86M
CTMX:
-$62.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPX vs. CTMX — Ранг доходности на риск
CMPX
CTMX
Сравнение CMPX c CTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Therapeutics Inc. (CMPX) и CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMPX | CTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.94 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.04 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMPX и CTMX
Максимальная просадка CMPX за все время составила -90.91%, что меньше максимальной просадки CTMX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPX и CTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPX | CTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -98.74% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.04% | -56.89% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.04% | -91.59% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -94.16% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.14% | -89.29% | +13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.91% | -71.04% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.36% | 26.24% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPX и CTMX
Текущая волатильность для Compass Therapeutics Inc. (CMPX) составляет 11.46%, в то время как у CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что CMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPX | CTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 16.15% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.87% | 67.87% | +44.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.42% | 93.66% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.84% | 141.99% | -55.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.64% | 111.36% | -23.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPX и CTMX
Ни CMPX, ни CTMX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPX и CTMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Therapeutics Inc. и CytomX Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMPX and CTMX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTMX has higher volatility (16.15%) compared to CMPX (11.46%). In terms of maximum drawdown, CMPX dropped -90.91% vs CTMX's -98.74%.
CTMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPX и CTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор