Сравнение CMPVX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPVX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPVX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | -3.50% | 12.97% | 10.59% | 16.55% | -16.34% | 2.57% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPVX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.
CMPVX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPVX и CSTAX
CMPVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
CMPVX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
CMPVX
CSTAX
Сравнение CMPVX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPVX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.73 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.47 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.23 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 9.16 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPVX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.73 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между CMPVX и CSTAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPVX и CSTAX
Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | 4.73% | 4.57% | 3.32% | 2.04% | 1.58% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок CMPVX и CSTAX
Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPVX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.62% | -14.52% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -2.72% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -2.48% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -2.37% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.66% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPVX и CSTAX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPVX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 1.32% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 2.05% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 3.47% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 5.16% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 5.82% | +5.15% |