PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPVX с CRDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPVX с CRDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMPVX (Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund) and CRDSX (Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - CMPVX is a Diversified Portfolio fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CRDSX is a Short-Term Bond fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CMPVX returned 13.46%/yr vs 4.86%/yr for CRDSX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CMPVX charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for CRDSX.

Доходность

Сравнение доходности CMPVX и CRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPVX показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у CRDSX с доходностью 0.78%.

CMPVX

1 день
0.25%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.80%
6 месяцев
8.06%
1 год
17.46%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.98%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPVX и CRDSX

2026 (YTD)2025202420232022
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		7.80%12.97%10.59%16.55%-10.68%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		0.78%5.51%4.81%5.02%-2.53%

Correlation

The correlation between CMPVX and CRDSX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRNSXCMPVX с CRLVXCMPVX с CRSSXCMPVX с CONWX
Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRBVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CROVXCRDSX с CRNSX

Доходность на риск

CMPVX vs. CRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPVX c CRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPVXCRDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.70

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.42

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.66

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.33

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

16.95

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPVX vs. CRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPVX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPVX и CRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPVXCRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.52

-0.89

Просадки

Сравнение просадок CMPVX и CRDSX

Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что больше максимальной просадки CRDSX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и CRDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPVXCRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.62%

-4.22%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-0.92%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.96%

-0.92%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.84%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.24%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPVX и CRDSX

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPVXCRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

0.45%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

1.06%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

1.48%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

2.04%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

2.04%

+8.89%

Сравнение комиссий CMPVX и CRDSX

CMPVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRDSX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPVX и CRDSX

Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью CRDSX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.24%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		4.25%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMPVX and CRDSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPVX has higher volatility (2.52%) compared to CRDSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, CMPVX dropped -21.62% vs CRDSX's -4.22%.

CRDSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPVX и CRDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор