PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPVX с CMUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMPVX с CMUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX).

CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMPVX и CMUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMPVX и CMUVX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		-1.79%12.97%10.59%16.55%-16.34%2.57%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-2.21%14.69%13.39%19.07%-17.54%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, CMPVX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у CMUVX с доходностью -2.21%.

CMPVX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.62%
1 год
11.59%
3 года*
10.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMUVX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.70%
1 год
13.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CRLVXCMPVX с CMMVXCMPVX с AAAAXCMPVX с BERIXCMPVX с CONWX
Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с HEQCMUVX с CROVXCMUVX с CRQSXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRLVX

Сравнение комиссий CMPVX и CMUVX

И CMPVX, и CMUVX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Доходность на риск

CMPVX vs. CMUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPVX c CMUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPVXCMUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.58

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.50

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

6.92

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPVX vs. CMUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMUVX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPVX и CMUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPVXCMUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между CMPVX и CMUVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPVX и CMUVX

Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности CMUVX в 36.96%

TTM20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.65%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.96%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%

Просадки

Сравнение просадок CMPVX и CMUVX

Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки CMUVX в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и CMUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMPVXCMUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.62%

-23.51%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-9.68%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.56%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-6.48%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.10%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPVX и CMUVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) составляет 3.88%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMPVXCMUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.59%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

7.59%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

13.73%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

13.24%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

13.24%

-2.24%