Сравнение CMPVX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPVX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPVX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | -1.79% | 12.97% | 10.59% | 16.55% | -16.34% | 2.57% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPVX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.
CMPVX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPVX и AVEFX
CMPVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
CMPVX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
CMPVX
AVEFX
Сравнение CMPVX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPVX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.64 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.65 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 5.64 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPVX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.11 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между CMPVX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPVX и AVEFX
Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | 4.65% | 4.57% | 3.32% | 2.04% | 1.58% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CMPVX и AVEFX
Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPVX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.62% | -10.24% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -2.52% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.44% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -0.96% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.74% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPVX и AVEFX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPVX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.16% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 2.17% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 3.44% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 4.14% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 4.01% | +6.99% |