PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPVX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPVX с AVEFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMPVX (Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund) and AVEFX (Ave Maria Bond Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, CMPVX returned 13.46%/yr vs 5.73%/yr for AVEFX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMPVX charges 0.15%/yr vs 0.41%/yr for AVEFX.

Доходность

Сравнение доходности CMPVX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPVX показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.45%.

CMPVX

1 день
0.25%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.80%
6 месяцев
8.06%
1 год
17.46%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.42%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.53%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPVX и AVEFX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		7.80%12.97%10.59%16.55%-16.34%2.57%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.45%5.63%5.71%5.16%-2.84%0.55%

Correlation

The correlation between CMPVX and AVEFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.65

The correlation between CMPVX and AVEFX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRNSXCMPVX с CRLVXCMPVX с CRSSXCMPVX с CONWX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VOOAVEFX с AOKAVEFX с SCHOAVEFX с VFFVXAVEFX с VIGAX

Доходность на риск

CMPVX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPVX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPVXAVEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.64

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.50

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.87

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

5.07

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPVX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPVX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPVX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPVXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.64

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.10

-0.47

Просадки

Сравнение просадок CMPVX и AVEFX

Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и AVEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPVXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.62%

-10.24%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-2.58%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.96%

-2.82%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.11%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.97%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.95%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPVX и AVEFX

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPVXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

0.83%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

2.26%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

2.93%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

4.13%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

4.02%

+6.91%

Сравнение комиссий CMPVX и AVEFX

CMPVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPVX и AVEFX

Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AVEFX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.47%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.24%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMPVX and AVEFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPVX has higher volatility (2.52%) compared to AVEFX (0.83%). In terms of maximum drawdown, CMPVX dropped -21.62% vs AVEFX's -10.24%.

CMPVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPVX и AVEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор