PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPIX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMPIX с DFXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Fixed Income (CMPIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).

CMPIX управляется Principal. Фонд был запущен 15 дек. 1975 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CMPIX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Fixed Income (CMPIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMPIX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPIX
Principal Core Fixed Income		-0.72%6.76%1.26%4.89%-13.34%-2.03%7.84%8.59%-0.24%4.16%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.29%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, CMPIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.

CMPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.13%
1 год
3.41%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.76%

DFXIX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.22%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Fixed Income

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с CMPIX:
CMPIX с ONEQCMPIX с ACWICMPIX с DGROCMPIX с FSMOXCMPIX с DUTMXCMPIX с POSIXCMPIX с PQIAX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с AVIGXDFXIX с UMMGXDFXIX с FMBPXDFXIX с VTESDFXIX с ABNDXDFXIX с TRLVX

Сравнение комиссий CMPIX и DFXIX

CMPIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

CMPIX
Principal Core Fixed Income
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

CMPIX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPIX
Ранг доходности на риск CMPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPIX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPIXDFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.57

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.27

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.57

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

8.40

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPIX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPIX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPIXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.41

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.56

+0.41

Корреляция

Корреляция между CMPIX и DFXIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPIX и DFXIX

Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPIX
Principal Core Fixed Income		3.14%3.35%3.27%2.37%2.10%1.94%2.11%2.71%3.19%2.91%3.17%3.29%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMPIX и DFXIX

Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и DFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMPIXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-10.51%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-1.69%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-10.51%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-1.29%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.34%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.52%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPIX и DFXIX

Principal Core Fixed Income (CMPIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что CMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMPIXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.09%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.84%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

2.85%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

3.58%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

29.85%

-25.05%