Сравнение CMOD.L с XBCU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L).
CMOD.L и XBCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и XBCU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMOD.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 22.87% | 16.16% | 4.13% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 0.08% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 15.88% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 20.96% | 39.63% | -1.34% | 7.54% | -11.30% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у XBCU.L с доходностью 15.88%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
XBCU.L
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMOD.L и XBCU.L
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Доходность на риск
CMOD.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
CMOD.L
XBCU.L
Сравнение CMOD.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOD.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.56 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.00 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.22 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 8.53 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOD.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.56 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.25 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CMOD.L и XBCU.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и XBCU.L
Ни CMOD.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и XBCU.L
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и XBCU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMOD.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -62.92% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -12.60% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -27.83% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -4.38% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -30.03% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.59% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и XBCU.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.69% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 15.45% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 19.52% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.72% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 16.54% | -2.01% |