PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMOD.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и UC90.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
22.87%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
14.19%17.85%2.78%3.15%2.58%32.01%1.77%10.16%-16.84%14.81%
Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как UC90.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC90.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у UC90.L с доходностью 14.19%.


CMOD.L

1 день
-1.22%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.87%
6 месяцев
30.50%
1 год
30.49%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.32%
10 лет*

UC90.L

1 день
-0.59%
1 месяц
5.85%
С начала года
14.19%
6 месяцев
18.21%
1 год
23.48%
3 года*
12.47%
5 лет*
11.47%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Сравнение комиссий CMOD.L и UC90.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UC90.L в 0.34%.


Доходность на риск

CMOD.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMOD.LUC90.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.47

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.02

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

2.42

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

8.17

+1.64

CMOD.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC90.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMOD.LUC90.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.47

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.21

+0.26

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и UC90.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и UC90.L

Ни CMOD.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и UC90.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и UC90.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CMOD.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-41.45%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.65%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-19.19%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.39%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-13.36%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.22%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и UC90.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMOD.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.77%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

10.80%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.90%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

18.73%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

18.80%

-4.27%