PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETL2.DE с XBCU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L).

ETL2.DE и XBCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETL2.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и XBCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		14.02%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		17.45%11.13%15.81%-12.67%28.46%50.07%-9.47%9.97%-7.14%-7.63%
Разные валюты инструментов

ETL2.DE торгуется в EUR, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции ETL2.DE уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.45% соответственно.

ETL2.DE

1 день
-2.06%
1 месяц
3.85%
С начала года
14.02%
6 месяцев
22.54%
1 год
13.38%
3 года*
8.51%
5 лет*
14.37%
10 лет*
9.02%

XBCU.L

1 день
-1.46%
1 месяц
2.72%
С начала года
17.67%
6 месяцев
30.56%
1 год
21.79%
3 года*
12.56%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с GLDXBCU.L с SDCIXBCU.L с UC15.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с XCX6.L

Сравнение комиссий ETL2.DE и XBCU.L

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.

ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Доходность на риск

ETL2.DE vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEXBCU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.49

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

5.13

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.02

Корреляция

Корреляция между ETL2.DE и XBCU.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и XBCU.L

Ни ETL2.DE, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и XBCU.L

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и XBCU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ETL2.DEXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-62.92%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.60%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-27.83%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

-37.15%

+10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-4.38%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-30.03%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.59%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и XBCU.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 6.33%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETL2.DEXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.75%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

15.72%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.86%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

18.62%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

16.93%

-3.28%