PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с WTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOD.L с WTIC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE).

CMOD.L и WTIC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. WTIC.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Commodity. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и WTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и WTIC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		22.87%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		24.31%17.10%2.84%-7.04%12.13%28.29%0.17%7.77%-9.78%4.46%
Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как WTIC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTIC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 24.31%.

CMOD.L

1 день
-1.22%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.87%
6 месяцев
30.50%
1 год
30.49%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

WTIC.DE

1 день
-1.72%
1 месяц
8.88%
С начала года
24.31%
6 месяцев
31.47%
1 год
35.24%
3 года*
13.09%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с ETL2.DECMOD.L с BCFE.DECMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с USCIWTIC.DE с ETLF.DEWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с BCFE.DEWTIC.DE с EMEH.DE

Сравнение комиссий CMOD.L и WTIC.DE

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTIC.DE в 0.35%.

WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LWTIC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.13

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.81

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

4.80

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

13.62

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. WTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIC.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и WTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LWTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и WTIC.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и WTIC.DE

Ни CMOD.L, ни WTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и WTIC.DE

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки WTIC.DE в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и WTIC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOD.LWTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-25.90%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.39%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-25.90%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.29%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-12.22%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.38%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и WTIC.DE

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) имеют волатильность 7.20% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOD.LWTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.45%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.86%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

16.56%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.75%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

13.61%

+0.92%