Сравнение CMOD.L с COMF.L
CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 10.21%/yr vs 11.24%/yr for COMF.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и COMF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.62%.
CMOD.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 17.36%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
COMF.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 15.62%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам CMOD.L и COMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 21.13% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 2.08% |
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.62% | 16.43% | 5.13% | -6.37% | 18.73% | 32.96% | 2.52% | 7.36% | -8.43% | 2.90% |
Correlation
The correlation between CMOD.L and COMF.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between CMOD.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOD.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск
CMOD.L
COMF.L
Сравнение CMOD.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOD.L | COMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.98 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.41 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и COMF.L
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и COMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOD.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -60.21% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -12.25% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -12.25% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -22.56% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -7.12% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -29.35% | +17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.78% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и COMF.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.57% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 11.58% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 13.87% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.92% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 13.28% | +1.40% |
Сравнение комиссий CMOD.L и COMF.L
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMF.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и COMF.L
Ни CMOD.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CMOD.L and COMF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.
CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.30% for COMF.L.
Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и COMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор