Сравнение CMNWX с PHTJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PHTJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и PHTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -1.10% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PHTJX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PHTJX по среднегодовой доходности: 14.07% против 8.90% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
PHTJX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PHTJX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHTJX в 0.05%.
Доходность на риск
CMNWX vs. PHTJX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PHTJX
Сравнение CMNWX c PHTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | PHTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.87 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.71 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 8.23 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PHTJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PHTJX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PHTJX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.74% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PHTJX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки PHTJX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PHTJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -27.17% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -8.63% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -23.12% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -27.17% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -4.54% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.24% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.80% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PHTJX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.41% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 6.77% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 11.54% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 11.79% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 12.49% | +4.68% |