Сравнение CMNVX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
CMNVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNVX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNVX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMNVX Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund | -1.30% | 11.29% | 9.60% | 13.32% | -13.99% | 1.88% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.
CMNVX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNVX и CSTAX
CMNVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
CMNVX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
CMNVX
CSTAX
Сравнение CMNVX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNVX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.81 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.61 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.39 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 9.64 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNVX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.81 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CMNVX и CSTAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNVX и CSTAX
Дивидендная доходность CMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNVX Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund | 4.76% | 4.70% | 2.92% | 2.51% | 1.57% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок CMNVX и CSTAX
Максимальная просадка CMNVX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNVX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNVX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -14.52% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -2.72% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.00% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -2.37% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.67% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNVX и CSTAX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CMNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNVX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.43% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 2.11% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 3.50% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.29% | 5.16% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 5.82% | +2.47% |