Сравнение CMNIX с CTSIX
CMNIX (Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - CMNIX is a fund fund managed by Calamos, while CTSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Calamos. Over the past 5 years, CMNIX returned 4.89%/yr vs 8.44%/yr for CTSIX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CMNIX charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.
Доходность
Сравнение доходности CMNIX и CTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMNIX показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 26.84%.
CMNIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 3.99%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.72%
- Всё время*
- 2.09%
CTSIX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- 28.77%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CMNIX и CTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 3.99% | 6.89% | 7.43% | 9.17% | -4.26% | 5.02% | 5.36% | 2.69% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 26.84% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between CMNIX and CTSIX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between CMNIX and CTSIX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMNIX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск
CMNIX
CTSIX
Сравнение CMNIX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMNIX | CTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.25 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 2.51 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.98 | 10.17 | +29.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMNIX и CTSIX
Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и CTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMNIX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -50.83% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -17.99% | +16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.77% | -28.40% | +25.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -50.60% | +43.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.52% | +9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -20.29% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 4.44% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNIX и CTSIX
Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.42%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMNIX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 11.06% | -10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 25.74% | -24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 31.21% | -29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 28.68% | -25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 30.04% | -26.43% |
Сравнение комиссий CMNIX и CTSIX
CMNIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNIX и CTSIX
Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.67% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMNIX and CTSIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSIX has higher volatility (11.06%) compared to CMNIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, CMNIX dropped -35.16% vs CTSIX's -50.83%.
CMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMNIX и CTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор