PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMMVX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMMVX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

CMMVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CMMVX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMMVX и SCLAX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		-1.73%13.09%12.44%16.24%-15.57%2.78%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, CMMVX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

CMMVX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.97%
3 года*
11.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с CMMVX:
CMMVX с QDTECMMVX с CRQSXCMMVX с CMUVXCMMVX с CMPVXCMMVX с CRLVXCMMVX с DMACMMVX с AAAAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий CMMVX и SCLAX

CMMVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Доходность на риск

CMMVX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMMVX
Ранг доходности на риск CMMVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMMVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMMVX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMMVXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.96

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.75

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.24

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

9.02

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMMVX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMMVX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMMVX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMMVXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.96

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.96

-0.44

Корреляция

Корреляция между CMMVX и SCLAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMMVX и SCLAX

Дивидендная доходность CMMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		3.75%3.68%3.00%2.31%1.76%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок CMMVX и SCLAX

Максимальная просадка CMMVX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMMVX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMMVXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-5.59%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-2.32%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-1.84%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-1.15%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.58%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CMMVX и SCLAX

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CMMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMMVXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

1.19%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

2.01%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

2.66%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

3.07%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

2.75%

+8.00%