Сравнение CMMVX с HFRO

С начала года, CMMVX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у HFRO с доходностью -3.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMMVX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HFRO в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMMVX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа HFRO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMMVX и HFRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMMVX и HFRO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CMMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности HFRO в 8.12%

Максимальная просадка CMMVX за все время составила -20.58%, что меньше максимальной просадки HFRO в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMMVX и HFRO.

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) составляет 3.85%, в то время как у Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что CMMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.