Сравнение CMM.AX с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capricorn Metals Ltd (CMM.AX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CMM.AX и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMM.AX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMM.AX Capricorn Metals Ltd | -18.29% | 128.98% | 33.33% | 2.39% | 35.29% | 90.48% | 45.12% | 275.94% | 11.48% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 7.08% | 52.28% | 39.87% | 13.13% | 6.11% | 1.62% | 14.11% | 18.65% | 6.77% |
Разные валюты инструментов
CMM.AX торгуется в AUD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMM.AX показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 7.08%.
CMM.AX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -24.34%
- С начала года
- -18.29%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 50.34%
- 10 лет*
- 37.65%
GLDM
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- 32.79%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMM.AX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
CMM.AX
GLDM
Сравнение CMM.AX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricorn Metals Ltd (CMM.AX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMM.AX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.59 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.03 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.13 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 7.22 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMM.AX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.59 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.55 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.27 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между CMM.AX и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMM.AX и GLDM
Дивидендная доходность CMM.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
CMM.AX Capricorn Metals Ltd | 0.43% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMM.AX и GLDM
Максимальная просадка CMM.AX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GLDM в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMM.AX и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMM.AX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -21.63% | -78.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.12% | -19.14% | -21.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -20.92% | -23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.80% | -11.68% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -6.05% | -45.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 5.22% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMM.AX и GLDM
Capricorn Metals Ltd (CMM.AX) имеет более высокую волатильность в 22.73% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что CMM.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMM.AX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.73% | 9.83% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 21.87% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.90% | 24.69% | +26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 16.05% | +29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.92% | 15.54% | +43.38% |