Сравнение CMM.AX с EXK
CMM.AX (Capricorn Metals Ltd) and EXK (Endeavour Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CMM.AX in Gold, EXK in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, CMM.AX returned 33.93%/yr vs 9.29%/yr for EXK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMM.AX и EXK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMM.AX торгуется в AUD, в то время как EXK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMM.AX показывает доходность -6.77%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью -19.41%. За последние 10 лет акции CMM.AX превзошли акции EXK по среднегодовой доходности: 33.93% против 9.29% соответственно.
CMM.AX
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 46.20%
- 5 лет*
- 46.60%
- 10 лет*
- 33.93%
EXK
- 1 день
- -12.55%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- -19.41%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- 62.27%
- 3 года*
- 33.53%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам CMM.AX и EXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMM.AX Capricorn Metals Ltd | -6.77% | 128.98% | 33.33% | 2.39% | 35.29% | 90.48% | 45.12% | 275.94% | -1.45% | -34.29% |
EXK Endeavour Silver Corp. | -19.41% | 138.18% | 104.48% | -39.15% | -18.15% | -11.36% | 90.76% | 12.61% | -0.40% | -37.27% |
Correlation
The correlation between CMM.AX and EXK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2008 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMM.AX vs. EXK — Ранг доходности на риск
CMM.AX
EXK
Сравнение CMM.AX c EXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricorn Metals Ltd (CMM.AX) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMM.AX | EXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.40 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 3.11 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMM.AX | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.06 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.06 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CMM.AX и EXK
Максимальная просадка CMM.AX за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки EXK в -88.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMM.AX и EXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMM.AX | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.30% | -88.18% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.12% | -44.57% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.12% | -60.39% | +19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -76.89% | +32.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.43% | -76.90% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.47% | -44.57% | +28.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.69% | -53.33% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.02% | 20.05% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMM.AX и EXK
Текущая волатильность для Capricorn Metals Ltd (CMM.AX) составляет 16.87%, в то время как у Endeavour Silver Corp. (EXK) волатильность равна 25.59%. Это указывает на то, что CMM.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMM.AX | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 25.59% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.12% | 54.17% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.75% | 73.48% | -21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.34% | 64.35% | -18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.28% | 65.88% | -7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMM.AX и EXK
Дивидендная доходность CMM.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как EXK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CMM.AX Capricorn Metals Ltd | 0.37% |
EXK Endeavour Silver Corp. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMM.AX и EXK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricorn Metals Ltd и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMM.AX and EXK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMM.AX и EXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор